Portofolio (portfolio) adalah suatu kumpulan aset keuangan dalam suatu unit yang dipegang atau dibuat oleh seorang investor, perusahaan investasi, atau institusi keuangan. Buku ini menggabungkan konsep teori dan praktik yang saling mendukung. Konsep yang diberikan akan memberikan pemahaman yang baik kepada pembaca mengenai portofolio, sehingga memudahkan pembaca untuk menerapkannya dalam praktik. Untuk dapat memahami teori dengan baik, buku ini menyediakan banyak contoh-contoh penerapan pembuatan portofolio dengan menggunakan Excel. Penerapan praktik di buku ini diharapkan pembaca dapat memilih sekuritas dan mengeksekusinya.

Buku ini membahas teori portofolio dari mulai yang paling mendasar sampai ke yang rumit, juga membahas teori portofolio dari konsep sampai ke praktik. Buku ini membahas teori portofolio tidak hanya satu era saja, tetapi tiga era sekaligus, yaitu teori portofolio tradisional, teori portofolio modern, dan teori portofolio pascamodern. Teori portofolio tradisional dikenalkan sebelum tahun 1960-an. Teori portofolio modern (modern portfolio theory) dikenalkan mulai tahun 1960-an dan teori portofolio pascamodern (post-modern portfolio theory) dikenalkan akhir-akhir tahun ini.

Untuk dapat memahami teori dengan baik, buku ini menyediakan banyak contoh-contoh penerapan pembuatan portofolio dengan menggunakan Excel. Contoh-contoh yang diberikan di buku ini bertahap dari yang mudah dan mendasar sampai ke contoh pembuatan portofolio optimal.

Sampul depan
Tentang Penulis
Kata Pengantar
Daftar Isi
Bab 1: Pendahuluan
     1.1. Pendahuluan
     1.2. Keuangan Modern
     1.3. Teori Portofolio Modern
     1.4. Teori Portofolio Pascamodern
     1.5. Definisi Portofolio
     1.6. Portofolio Optimal
     1.7. Proses Pembuatan Portofolio Optimal
     1.8. Mempersiapkan Excel Solver
     1.9. Mempersiapkan Analysis Toolpak
     1.10. Data yang Digunakan
Bab 2: Mempersiapkan Data
     2.1. Pendahuluan
     2.2. Data Harga Saham
     2.3. Return Saham
     2.4. Menghitung Return Realisasian
Bab 3: Input Portofolio
     3.1. Pendahuluan
     3.2. Return Ekspektasian
     3.3. Deviasi Standar Individual Aktiva
     3.4. Varian dan Kovarian Antar-Individual Aktiva
     3.5. Matriks Varian-Kovarian dengan Analysis Toolpak
     3.6. Korelasi Antar-Individual Aktiva
     3.7. Koefisien Variasi
Bab 4: Portofolio Dua Aktiva
     4.1. Pendahuluan
     4.2. Return Ekspektasian Portofolio Dua Aktiva
     4.3. Risiko Portofolio Dua Aktiva
Bab 5: Set Efisien Portofolio Dua Aktiva
     5.1. Pendahuluan
     5.2. Set Kesempatan dan Set Efisien
     5.3. Korelasi Positif Sempurna
     5.4. Korelasi Nol Antar-Aktiva
     5.5. Korelasi Negatif Sempurna
     5.6. Kasus secara Umum
Bab 6: Portofolio Optimal Dua Aktiva
     6.1. Pendahuluan
     6.2. Portofolio Risiko Terkecil Dua Aktiva
     6.3. Portofolio Risiko Terkecil Dua Aktiva dengan Solver
     6.4. Portofolio Optimal Dua Aktiva
     6.5. Portofolio Optimal Dua Aktiva dengan Solver
Bab 7: Portofolio dengan Banyak Aktiva
     7.1. Pendahuluan
     7.2. Return Portofolio Banyak Aktiva
     7.3. Risiko Portofolio
Bab 8: Perhitungan Portofolio dengan Matriks
     8.1. Pendahuluan
     8.2. Return Portofolio Bentuk Matriks
     8.3. Risiko Portofolio Bentuk Matriks
Bab 9: Portofolio Optimal Metode Tradisional
     9.1 Pendahuluan
     9.2. Konsep Diversifikasi
     9.3. Diversifikasi dengan Deviasi Standar dan Korelasi Konstan
     9.4. Diversifikasi dengan Aktiva Independen
     9.5. Portofolio Optimal Seleksi Acak
     9.6. Diversifikasi Acak
Bab 10: Portofolio Optimal Metode Markowitz
     10.1. Pendahuluan
     10.2. Attainable Set dan Efficient Set Banyak Aktiva
     10.3. Menentukan Portofolio Efisien
     10.4. Menentukan Portofolio Efisien secara Kuantitatif
     10.5. Portofolio Optimal Berdasarkan Preferensi Risiko Investor
     10.6. Portofolio Optimal Risiko Terkecil dengan Rumus
     10.7. Portofolio Optimal Risiko Terkecil dengan Solver dengan Penjualan Pendek
     10.8. Portofolio Optimal Risiko Terkecil dengan Solver Tanpa Penjualan Pendek
Bab 11: Portofolio Optimal Metode Sharpe
     11.1. Pendahuluan
     11.2. Sudut Portofolio
     11.3. Portofolio Optimal Sudut Terbesar
     11.4. Portofolio Optimal Sudut Terbesar dengan Solver
     11.5. Portofolio Optimal Tanpa Penjualan Pendek dengan Solver
Bab 12: Portofolio Optimaldi Set Efisien yang Baru
     12.1. Pendahuluan
     12.2. Set Efisien yang Baru
     12.3. Portofolio Optimal Lama dan Portofolio Optimal Baru
     12.4. Simpan dan Pinjam
Bab 13: Portofolio Optimal Metode Model Indeks Tunggal
     13.1. Pendahuluan
     13.2. Skenario Model
     13.3. Asumsi-Asumsi
     13.4. Varian Return Aktiva Model Indeks Tunggal
     13.5. Kovarian Return Antara Aktiva Model Indeks Tunggal
     13.6. Return Ekspektasian dan Risiko Portofolio Model Indeks Tunggal
     13.7. Portofolio Optimal Model Indeks Tunggal dengan Rumus
     13.8. Portofolio Optimal Model Indeks Tunggal Penjualan Pendek Diizinkan dengan Solver
     13.9. Portofolio Optimal Model Indeks Tunggal Tanpa Penjualan Pendek dengan Solver
Bab 14: Portofolio Optimal Pascamodern
     14.1 Pendahuluan
     14.2. Perkembangan Teori Portofolio Pascamodern
     14.3. Risiko Sisi-Turun
     14.4. Semivarian
     14.5. Rasio Sortino
     14.6. Portofolio Optimal Risiko Sisi-Turun dengan Penjualan Pendek
     14.7. Portofolio Optimal Risiko Sisi-Turun Tanpa Penjualan Pendek
Bab 15: Eksekusi Portofolio Optimal
     15.1. Pendahuluan
     15.2. Jumlah Lot yang Harus Dieksekusi
     15.3. Dana yang Dibutuhkan
     15.4. Penghapusan Aktiva dengan Jumlah Proporsi Kecil
     15.5. Program Solver Menghitung Nilai Eksekusi
Bab 16: Kesimpulan
     16.1. Pendahuluan
     16.2. Portofolio-Portofolio Optimal dengan Penjualan Pendek
     16.3. Portofolio-Portofolio Optimal Tanpa Penjualan Pendek
     16.4. Perbandingan Kinerja Portofolio-Portofolio Optimal dengan dan Tanpa Penjualan Pendek
     16.5. Kesimpulan Akhir
Lampiran 1: Data Return Saham LQ45
Lampiran 2: Data Return Pasar (IHSG)
Daftar Pustaka
Indeks
Sampul belakang