Ekonometrika merupakan penggabungan dari disiplin ilmu ekonomi, ilmu matematika, dan ilmu statistika. Selain dalam bidang ilmu ekonomi sendiri, ekonometrika juga telah banyak digunakan di bidang ilmu sosial lain. Oleh karena itu, buku ini mencoba menjelaskan mengenai konsep-konsep dasar ekonometrika untuk membantu pembaca dalam memahami berbagai teknik ekonometrika lanjutan.

Buku ini tidak hanya ditujukan untuk mahasiswa, dosen, dan praktisi. Buku ini dapat pula digunakan oleh kalangan luas yang tertarik untuk memahami ekonometrika secara lebih praktis.

>> Kunjungi juga www.penerbitsalemba.com untuk melihat berbagai produk (buku) dan layanan Penerbit Salemba Empat.

Ekonometrika pada dasarnya merupakan penggabungan dari disiplin ilmu ekonomi, ilmu matematika, dan ilmu statistika. Ekonometrika saat ini sangat populer digunakan untuk menaksir atau meramal berbagai hubungan ketergantungan di antara berbagai fenomena ekonomi aktual. Permasalahan ekonomi atau permasalahan sosial biasanya menjadi dasar dibangunnya suatu model ekonometrika. Metodologi ekonometrika memerlukan aplikasi yang kuat dari teori ilmu ekonomi/sosial, matematika, dan statistika. Ilmu ekonometrika umum digunakan dalam memecahkan masalah pelbagai permasalahan. Ilmu ekonometrika bisa juga digunakan untuk melakukan analisis keuangan.

Pembahasan mencakup analisis regresi linier dan teknik yang sangat penting dalam ekonometrika, yaitu metode Ordinary Least Square (OLS) beserta beberapa karakteristik yang mendasarinya, hingga pada endogenitas, yaitu suatu kondisi di mana satu atau beberapa variabel eksplanatori memiliki hubungan dengan residualnya. Buku ekonometrika ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dari tingkat dasar hingga tingkat menengah (dan lanjutan) dari berbagai teknik ekonometrika.

Sampul depan
Tentang Penulis
Kata Pengantar
Daftar Isi
Bab 1: Konsep Umum Ekonometrika
     Pengertian Umum Ekonometrika
     Metodologi Ekonometrika
          Contoh Sederhana Penggunaan Metodologi Ekonometrika
     Ekonometrika, Regresi, dan Korelasi
     Beberapa Contoh Penggunaan Ekonometrika
          Penggunaan Model Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi Makro
          Penggunaan Model Ekonometrika untuk Analisis Pemasaran
          Penggunaan Analisis Ekonometrika untuk Analisis Keuangan
     Sumber Data untuk Analisis Ekonomi
     Penggunaan Perangkat Lunak Ekonometrika
     Manajemen Bab
Bab 2: Regresi Linier:
Definisi dan Teknik
     Konsep Umum Regresi
     Hubungan Sebab-Akibat
     Istilah dan Notasi
     Teknik Analisis Regresi
          Ordinary Least Square
          Analisis Regresi Linier Sederhana
     Regresi dalam Notasi Matriks Yang Lain
     Model Regresi Linier dan Masalah Keacakan (Randomness)
          Studi Kasus 2.1
Bab 3:  Regresi Linier Lanjutan dan Koefisien Determinasi
     Regresi Partisi dan Regresi Parsial
     Regresi yang Dibatasi (Restricted Regression)
          Estimasi Model dengan Restriksi
          Studi Kasus 3.1
     Goodness of Fit Model
          Koefisien R2
          Koefisien Adjusted-R2
          Studi Kasus 3.2
Bab 4: Asumsi Penaksir OLSdan Inferensi dengan Sampel Kecil
     Asumsi Penaksir OLS
          Penaksir b adalah Best Linear Unbiased Estimator (BLUE)
     Normalitas
Bab 5: Pengujian Hipotesis
     Pengujian Hipotesis dengan Penaksiran Interval
     Pengujian Hipotesis dengan Tingkat Signifikansi
     Analisis Varians
          Studi Kasus 5.1
     Pengujian Hipotesis pada Regresi yang Dibatasi (Restricted Regression)
          Penurunan Akurasi (Fitness) dari Restricted Least Square
          Studi Kasus 5.2
Bab 6: Pemodelan Ekonometrika
     Dampak Pengabaian Variabel yang Penting
     Dampak dari Memasukkan Variabel yang Tidak Relevan
          Studi Kasus 6.1
     Masalah Fungsi Regresi
          Studi Kasus 6.2
     Kesalahan Data atau Pengukuran Variabel
          Studi Kasus 6.3
Bab 7:
Multikolinearitas, Heteroskedastisitas, dan Autokorelasi
     Multikolinearitas
          Studi Kasus 7.1
     Heteroskedastisitas
          Metode Park (Park Test)
          Metode Glesjer (Glesjer Test)
          Spearman’s Rank Correlation Test
          Uji Heteroskedastisitas dengan Metode White’s General Heteroscedasticity
          Studi Kasus 7.2
          Pengujian Glesjer
     Autokorelasi
          Metode Durbin-Watson Test
          Metode Breusch-Pagan Godprey Test
          Studi Kasus 7.3
Bab 8: Endogenitas dan Variabel Instrumen
     Definisi Endogenitas dan Faktor-Faktor
Penyebabnya
     Metode Least Square dengan Masalah Endogenitas dan Variabel Instrumen
     Two-Stage Least Square
          Studi Kasus 8.1
Bab 9: Generalized Method of Moment
     Metode Momen (Method of Moment)
     Generalized Method of Moment
     Karakteristik GM
          Konsistensi (Consistence)
          Asymtotic Normality
          Studi Kasus 9.1
Bab 10: Estimasi dengan Metode Maximum Likelihood
     Pengantar Metode Maximum Likelihood
     Karakteristik Metode Maximum Likelihood
     Pengujian Spesifikasi Model di Maksimum Likelihood
          Pengujian Wald Test
          Pengujian Lagrangian Multiplier
          Pengujian Likelihood Ratio Test
          Studi Kasus 10.1
Bab 11: Model dengan Limited Dependent Variables
     Model dengan Binary Choice
          Logit Model
          Model Probit
          Estimasi Model Logit dan Probit
          Random Utility
          Interpretasi Model
          Goodness of Fit Model
          Studi Kasus 11.1
     Model dengan Multiresponse
          Model dengan Pilihan Bebas (Unordered Choices)
          Studi Kasus 11.2
          Model dengan Pilihan Berurutan (Ordered Choice)
          Studi Kasus 11.3
Bab 12: Model dengan Data Panel
     Pendahuluan
     Model Linier Statis
          Model Fixed Effect
          Metode First Difference
          Model Random Effect
          Penaksir OLS (OLS Estimator)
          Berbagai Pengujian Data Panel
          Koefisien R2 pada Data Panel
          Studi Kasus 12.1
Bab 13: Model Rangkaian Waktu (Time Series)
     Deteksi Stasionaritas
          Fungsi Autokorelasi (Autocorrelation Function) dan Correlogram
          Pengujian Unit Root
          Studi Kasus 13.1
     Univariate Time Series
     Multivariate Forecasting
          Studi Kasus 13.2
     Kointegrasi dan Error Correction Model
          Studi Kasus 13.3
Daftar Pustaka
Indeks
Sampul belakang