Buku Analisis Ekonometrika untuk Keuangan merupakan buku yang sangat berguna sebagai acuan penelitian, serta penyusunan skripsi, tesis, dan disertasi khusus di bidang keuangan. Beberapa perguruan tinggi dan program studi menunjukkan bahwa peminatan terhadap analisis data time series keuangan sangat banyak. Buku ini dapat digunakan sebagai bahan ajar pada tingkat sarjana atau pascasarjana, terutama sebagai bahan tambahan bagi mahasiswa yang ingin memperdalam pengetahuan mengenai ekonometrika untuk keuangan. Selain itu, buku ini disusun dengan memperbanyak contoh kasus dan perlakuan modifikasi persamaan agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi penelitian yang ingin mengeksplorasi lebih jauh analisis pada bidang tertentu. Susunan buku ini menekankan kedalaman terhadap intuisi penggunaan analisis untuk bidang ekonomi, keuangan, dan studi pembangunan, khususnya untuk analisis data time series keuangan.

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku Analisis Ekonometrika untuk Keuangan dapat disusun dan selesai tepat pada waktunya.

Buku Analisis Ekonometrika untuk Keuangan ini merupakan buku yang sangat berguna untuk acuan penelitian, serta penyusunan skripsi, tesis, dan disertasi.

Pengalaman mengajar pada berbagai perguruan tinggi dan program studi menunjukkan bahwa peminatan terhadap analisis menggunakan data time series sangat banyak dan cukup berkembang. Hal ini disebabkan kemampuan dari metode ini untuk menghasilkan analisis yang lebih mendalam dibandingkan dengan metode regresi berganda.

Buku ini dapat digunakan sebagai bahan ajar pada tingkat sarjana atau tingkat pascasarjana, terutama sebagai bahan tambahan bagi mahasiswa yang ingin memperdalam pengetahuan mengenai ekonometrika untuk keuangan. Buku Analisis Ekonometrika untuk Keuangan disusun dengan memperbanyak contoh kasus dan perlakuan modifikasi persamaan agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi penelitian yang ingin mengeksplorasi lebih jauh analisis pada bidang tertentu. Susunan buku ini menekankan kedalaman terhadap intuisi penggunaan analisis untuk bidang ekonomi, keuangan, dan studi pembangunan, khususnya untuk analisis data time series keuangan.

Buku ini memiliki pengembangan yang cukup berarti dari segi cakupan teori, contoh kasus, dan penggunaan aplikasi Eviews, sehingga pengolahan dan analisisnya menjadi lebih mendalam, serta luas. Perangkat lunak tersebut dapat melengkapi, mendukung, dan membuka wawasan bagi analisis penelitian yang lebih mendalam.

Dengan penuh kesadaran bahwa buku analisis harus selalu disempurnakan, sehingga saran dan kritik terhadap penyajian beserta isinya sangat diperlukan penulis. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada istri tercinta, seorang Sosiolog FISIP UI Dr. Nadia Yovani, dan seluruh Staf Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia yang turut berpartisipasi dalam penulisan buku ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang berpartisipasi, sehingga penyusunan buku ini dapat berjalan dengan lancar.

Jakarta, April 2018
Dr. Mahyus Ekananda

Sampul depan
Tentang Penulis
Prakata
Daftar Isi
Bab 1: Pendahuluan: Ekonometrika Keuangan
     Definisi Ekonometrika Keuangan
     Pengertian Model
     Jenis Model: Verbal/Logika, Fisik, dan Geometrik
     Model Matematika
     Model Ekonometrika
     Konsep Dasar Ekonometrika Keuangan
Bab 2: Estimasi Regresi dengan OLS
     Pendahuluan: Metode Estimasi LS
     Estimator dengan OLS
     Interpretasi Dasar Model Regresi Tunggal
     Syarat Estimator Mendapatkan Hasil Estimasi yang Terbaik (BLUE)
Bab 3: Pemenuhan Asumsi Klasik dan Perbaikan
     Pendahuluan: Asumsi Klasik
     Pendahuluan: Heteroskedastik
     Identifikasi Gejala Heteroskedastik
     Perbaikan Pada Gejala Heterokedastik
     Pendahuluan Pelanggaran Gejala Multikolinenaritas
     Identifikasi Multikolinearitas
     Perbaikan Model Karena Adanya Multikolinearitas
     Kasus Multikolinearitas Model Permintaan Kredit
     Pendahuluan Uji AutoKorelasi
     Identifikasi Autokorelasi
     Perbaikan Gejala Autokorelasi
     Kasus Identifikasi Autokorelasi
Bab 4: Proses Time Series
     Identifikasi Data Time Series
     Pengertian Varians Kovarians pada Data Time Series
     Pengertian Autokorelasi pada Data Time Series
     Proses Autoregressive (AR)
     Proses Moving average (MA)
     Proses Random Walk Data Keuangan
     Proses White Noise
     Contoh Data Indeks Harga Harian Aneka Tambang 2004
     Model ARMA
     Model ARIMA
     Faktor Musiman
Bab 5: Konsep stasioneritas data keuangan
     Pendahuluan stasioneritas data
     Proses akar unit (unit root)
     Uji akar unit
     Contoh pengujian menggunakan eviews
     Contoh penelitian menggunakan eviews
     GNP deflator
     Contoh uji akar unit
Bab 6: Kointegrasi Pada Model Keuangan
     Kointegrasi
     Uji Derajat Kointegrasi
     Uji Kointegrasi
     Persamaan Kointegrasi
     Kointegrasi Berbasis Residual
     Langkah estimasi regresi kointegrasi dengan eviews
Bab 7: Error Correction Model (ECM)
     Pendahuluan Model ECM
     Error Correction Model
     Interpretasi Error Correction Mechanism
     Berbagai Model ECM untuk Penelitian Keuangan
     Model Keuangan MultiKoreksi pada persamaan TungGal
     Uji Kointegrasi Berbasis Residual Dengan Eviews
Bab 8: Model Autoregressive Distributed Lag (ARDL)
     Pendahuluan Model ARDL
     Spesifikasi ARDL
     Contoh Estimasi Model ARDL dalam EViews
     Prosedur Dan Tinjauan Pasca Estimasi ARDL
     Masalah dengan penentuan Model ARDL
     Partial Adjustment Model
     Model Ekspektasi Adaptif (Adaptif Expectation Model)
     Kombinasi Model Ekspektasi Adaptif dan Penyesuaian Parsial
     Contoh Hasil Estimasi Menggunakan ARDL
     General to Specific Model (GTSM)
Bab 9: Vector Autoregression (VAR)
     Pendahuluan VAR
     VAR Standar
     VAR bagian dari Persamaan Simultan
     Analisis Vector AutoregressiON (VAR)
     Estimator Vector AutoregressiON (VAR)
     Stabilitas dan StaSioneritas
     Impulse Response Function (IRF)
     Panduan Interpretasi IRF
     Terapan Interpretasi IRF
     Structural Vector Autoregressive (SVAR)
     Identifikasi persamaan Contemporaneous
     Variance Decomposition
     Kausalitas antarvariabel
     Prosedur Penggunaan VAR
     Contoh Kasus Penggunaan VAR
Bab 10: Model Vector Error Correction Model (VECM)
     Pendahuluan VECM
     Model VECM dan Uji Kointegrasi
     Analisis Kausalitas
     Contoh Uji Kointegrasi Johansen Dengan Eviews
     Contoh VECM: Dinamisasi Sektor Keuangan, Nilai Perusahaan dan penurunan utang
Bab 11: Model Persamaan Simultan
     PendahuluaN Persamaan Simultan
     Identifikasi Variabel
     Aturan Identifikasi
     Metode Estimasi Persamaan Simultan
     Metode Estimasi 2SLS
     Estimasi 3SLS
     Variabel Instrumen
     Uji Simultanitas
     Contoh Uji Simultanitas
     Estimasi Persamaan Panel Simultan
     Analisis Dampak Langsung dan tidak Langsung (Struktur VARIABEL Intervening atau Mediasi)
Bab 12: Estimator Nonlinear (NLS dan BHHH)
     Pendahuluan NonlineAr Least Square
     Contoh Estimasi NLS
     Estimasi Efisien dengan Maximum Likelihood (ML)
     Contoh Estimasi MLE
Bab 13: Model Pengukuran Volatilitas
     Pendahuluan Model Volatilitas
     Struktur Model ARCH/GARCH
     Modifikasi pada Conditional Mean dengan Unsur Varians
     Modifikasi pada Conditional Mean Persamaan Struktural
     Modifikasi pada Conditional Variance
     Estimasi ARCH/GARCH
     Contoh Empiris
Lampiran
Glosarium
Daftar Pustaka
Indeks
Sampul belakang