Ikhtisar
Buku Analisis Ekonometrika untuk Keuangan merupakan buku yang sangat berguna sebagai acuan penelitian, serta penyusunan skripsi, tesis, dan disertasi khusus di bidang keuangan. Beberapa perguruan tinggi dan program studi menunjukkan bahwa peminatan terhadap analisis data time series keuangan sangat banyak.
Buku ini dapat digunakan sebagai bahan ajar pada tingkat sarjana atau pascasarjana, terutama sebagai bahan tambahan bagi mahasiswa yang ingin memperdalam pengetahuan mengenai ekonometrika untuk keuangan. Selain itu, buku ini disusun dengan memperbanyak contoh kasus dan perlakuan modifikasi persamaan agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi penelitian yang ingin mengeksplorasi lebih jauh analisis pada bidang tertentu. Susunan buku ini menekankan kedalaman terhadap intuisi penggunaan analisis untuk bidang ekonomi, keuangan, dan studi pembangunan, khususnya untuk analisis data time series keuangan.
Pendahuluan / Prolog
Prakata
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku Analisis Ekonometrika untuk Keuangan dapat disusun dan selesai tepat pada waktunya.
Buku Analisis Ekonometrika untuk Keuangan ini merupakan buku yang sangat berguna untuk acuan penelitian, serta penyusunan skripsi, tesis, dan disertasi.
Pengalaman mengajar pada berbagai perguruan tinggi dan program studi menunjukkan bahwa peminatan terhadap analisis menggunakan data time series sangat banyak dan cukup berkembang. Hal ini disebabkan kemampuan dari metode ini untuk menghasilkan analisis yang lebih mendalam dibandingkan dengan metode regresi berganda.
Buku ini dapat digunakan sebagai bahan ajar pada tingkat sarjana atau tingkat pascasarjana, terutama sebagai bahan tambahan bagi mahasiswa yang ingin memperdalam pengetahuan mengenai ekonometrika untuk keuangan. Buku Analisis Ekonometrika untuk Keuangan disusun dengan memperbanyak contoh kasus dan perlakuan modifikasi persamaan agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi penelitian yang ingin mengeksplorasi lebih jauh analisis pada bidang tertentu. Susunan buku ini menekankan kedalaman terhadap intuisi penggunaan analisis untuk bidang ekonomi, keuangan, dan studi pembangunan, khususnya untuk analisis data time series keuangan.
Buku ini memiliki pengembangan yang cukup berarti dari segi cakupan teori, contoh kasus, dan penggunaan aplikasi Eviews, sehingga pengolahan dan analisisnya menjadi lebih mendalam, serta luas. Perangkat lunak tersebut dapat melengkapi, mendukung, dan membuka wawasan bagi analisis penelitian yang lebih mendalam.
Dengan penuh kesadaran bahwa buku analisis harus selalu disempurnakan, sehingga saran dan kritik terhadap penyajian beserta isinya sangat diperlukan penulis. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada istri tercinta, seorang Sosiolog FISIP UI Dr. Nadia Yovani, dan seluruh Staf Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia yang turut berpartisipasi dalam penulisan buku ini.
Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang berpartisipasi, sehingga penyusunan buku ini dapat berjalan dengan lancar.
Jakarta, Desember 2018
Dr. Mahyus Ekananda
Daftar Isi
Sampul
Tentang Penulis
Prakata
Daftar Isi
Bab 14: Model panel var
A. Pendahuluan: Estimator PVAR
B. Contoh hasil pengolahan PVAR dengan STATA
C. Contoh hasil pengolahan PVAR dengan Matlab
Bab 15: Metode forecasting data keuangan
A. Pendahuluan: Forecasting
B. Forecasting persamaan tunggal nonstruktural
C. Forecasting persamaan tunggal struktural
D. Forecasting melalui sistem VAR dan VECM
E. Forecasting evaluation
Bab 16: Model multivariat garch
A. Pendahuluan: Mgarch
B. Mgarch bekk
C. Penaksiran sistem dalam Mgarch-Bekk
D. Contoh eviews bekk bivariat
E. Contoh eviews bekk theevariat
Bab 17: Model threshold regression (TR)
A. Pendahuluan: Threshold Regression (TR)
B. Time Series Nonlinear (TSNL)
C. Smooth Transition Autoregressive (STAR)
D. Self Existing Threshold Autoregressive (SETAR)
E. Regresi Threshold dalam Eviews
F. Contoh metode SETAR
G. Contoh Threshold Autoregressive (TAR)
H. Model Threshold VAR
I. Model Threshold Panel
Bab 18: Model Distributed LAG
A. Pendahuluan: Distribusi LAG
B. Distribusi Geometrik
C. Polynomial Distributed-Lag
D. Distribusi Koyck
Bab 19: Model Breakpoints Regression (BPR)
A. Pendahuluan
B. Estimasi least squares dengan breakpoints dalam eviews
C. Bekerja dengan persamaan breakpoints
D. Persamaan views dan procs
E. Pelabelan koefisien di berbagai views
F. Contoh kasus breakpoints regresion
Bab 20: Model switching regression
A. Pendahuluan: Model Rantai Markov
B. Switching regression (SR) pada aplikasi eviews
C. Motivasi penelitian menggunakan switching regression
D. Contoh estimasi regresi switching dalam eviews
E. Contoh ilustrasi modelmarkov chain
Bab 21: Model state space dan kalman filter
A. Pendahuluan: State space
B. Bekerja dengan state space
C. Contoh spesifikasi kalman filter
D. Contoh kasus penggunaan views
Bab 22: Model analisis data time series dan section
A. Pendahuluan: Model data panel
B. Estimator model common dengan FGLS
C. Interpretasi model common effect
D. Contoh model common dengan stata
E. Pendahuluan: Model individual effect
F. Analisis model individual effect
G. Estimator model fixed effect dengan FGLS
H. Interpretasi model fixed effect
I. Random effect
J. Memilih random dan fixed effect
K. Asumsi klasik pada estimator
Bab 23: Uji panel unit root
A. Pendahuluan
B. Teori pengujian panel unit root
C. Contoh estimasi panel kointegrasi di eviews
D. Contoh pengujian panel unit root
Bab 24: Model data panel dinamis
A. Pendahuluan: Data panel dinamis
B. Pendahuluan: Estimator GMM
C. Model data panel nondinamis
D. Penyelesaian dengan stata
Bab 25: Model data panel nonlinear
A. Pendahuluan: Analisis data panel nonlinear
B. Estimasi model data panel dinamis nonlinear
C. NLDPD untuk individual effect dan random effect
Glosarium
Daftar Pustaka
Indeks
